Квантитативные хедж-фонды, принимающие инвестиционные решения с помощью компьютерных моделей, смогли значительно заработать на резких колебаниях мировых рынков облигаций и энергоресурсов. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на представителей рынка. Такие фонды используют алгоритмы для поиска и отслеживания рыночных трендов.
С начала года управляющие компании делали крупные ставки против государственных облигаций. По данным газеты, они также получили выгоду от войны в Иране. Доходность десятилетних казначейских облигаций США за последние месяцы поднялась с 4% до 5,2%, а бумаги Франции, Великобритании и Италии несколько раз переживали масштабные распродажи.
Наиболее заметные результаты показали несколько фондов. Доходность Graham Capital с начала года превысила 31%, лондонский Winton заработал 17,5% для фонда Diversified Macro, а показатель Aspect Capital достиг 21%. Эти результаты пришлись на период повышенной нестабильности на рынках.
Сложные алгоритмы позволили фондам заработать не только на облигациях. Как отмечают эксперты, опрошенные Financial Times, Winton и Aspect Capital также удачно торговали энергоресурсами. Их сделки проходили на фоне резкого роста волатильности, связанного с войной США с Ираном.